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Étude de la robustesse des tests de ratio de vraisemblance pour la cointégration en échantillon fini
(Université de Sherbrooke, 2003)
Ce mémoire étudie la robustesse--que l'on définit ici par les propriétés de niveau et de puissance--des tests [lambda]-trace et [lambda]-max en échantillon fini. Une étude de Monte Carlo montre que (1) les deux tests de ...