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dc.contributor.advisorBastin, Étienne
dc.contributor.authorBrousseau, Benoît
dc.date.accessioned2016-08-03T12:59:20Z
dc.date.available2016-08-03T12:59:20Z
dc.date.created1987
dc.date.issued1987
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11143/9026
dc.description.abstractL'hypothèse sous-jacente au modèle de marché de SHARPE(1964) est que les actifs ont une tendance à évoluer ensemble seulement à cause du lien commun qu'ils ont avec le marché. Depuis lors, quelques recherches ont permis de découvrir qu'il y a d'autres facteurs qui influencent le mouvement des prix des actifs financiers. Notamment, KING(1963), MEYERS(1973), FARRELL(1970,74,77), LIVINGSTON(1977) et ARNOTT(1980) ont cerné quelques-uns de ces autres facteurs. ROLL et ROSS(1976) ont spécifié un modèle général qui tient compte de facteurs importants dans les marchés financiers. Cependant, les tests empiriques sur l'A.P.T. (arbitrage pricing theory) effectués par CHEN, ROLL et ROSS(1986) n'ont pas donné de résultats probants. L'objectif de cette étude sera d'étudier le comportement des sous-indices de la Bourse de Toronto pour créer un modèle multifacteurs selon la méthodologie de James L. FARRELL. En bref, on étudie les comportements des actifs financiers par l'utilisation de procédures de regroupements statistiques pour former quelques indices supplémentaires au modèle de marché de SHARPE(1964).
dc.language.isofre
dc.publisherUniversité de Sherbrooke
dc.rights© Benoît Brousseau
dc.titleÉtude du modèle multifacteurs de Farrell dans le contexte canadien
dc.typeMémoire
tme.degree.disciplineÉconomique
tme.degree.grantorFaculté d'administration
tme.degree.levelMaîtrise
tme.degree.nameM. Sc.


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