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dc.contributor.advisorRoy, Gérald
dc.contributor.authorIngabire, Marie-Gloriose
dc.date.accessioned2016-04-05T13:12:56Z
dc.date.available2016-04-05T13:12:56Z
dc.date.created1990
dc.date.issued1990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11143/8640
dc.description.abstractL'analyse des séries chronologiques (ou temporelles) et des séries économiques en particulier, se divise en deux grandes parties: -L'analyse temporelle, -L'analyse fréquentiste dite aussi spectrale. L'analyse temporelle d'une série cherche à établir des relations existant entre les observations de cette série à des instants différents et d'en dégager un modèle pour la série. L'outil principal de cette analyse est la fonction d'autocorrélation (ou d'autocovariance) qui mesure la capacité de mémoire d'une série. Quant à l'analyse spectrale d'une série, elle n'intéresse aux composantes cycliques de cette série, i.e. à son contenu fréquentiste. Elle se base donc sur les propriétés de la série. Son outil principal est la fonction de densité spectrale normalisée mettant en relation chaque fréquence et sa puissance. Ainsi, utilisant la même information mais l'exploitant ou la traitant différemment, les deux analyses ont été longtemps considérées comme concurrentielles…
dc.language.isofre
dc.publisherUniversité de Sherbrooke
dc.rights© Marie-Gloriose Ingabire
dc.titleAnalyse temporelle et spectrale de l'indice du prix mondial du café
dc.typeMémoire
tme.degree.disciplineÉconomique
tme.degree.grantorFaculté des lettres et sciences humaines
tme.degree.levelMaîtrise
tme.degree.nameM.A.


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