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dc.contributor.advisorRoy, Gérald
dc.contributor.authorSaidi, Abdelhamid
dc.date.accessioned2016-01-27T16:59:29Z
dc.date.available2016-01-27T16:59:29Z
dc.date.created1990
dc.date.issued1990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11143/8286
dc.description.abstractLes premières études de la saisonnalité en séries chronologiques économiques reviennent à J.W. Gilbart (1854). Celui-ci a trouvé que la demande de billets bancaires était très élevée en janvier, avril, juillet et octobre. Celle-ci était due aux paiements périodiques des dividendes en Angleterre. Dans la littérature économétrique, on appelle série chronologique ou simplement chronique, une suite d'observations ordonnées dans le temps, habituellement à intervalles réguliers. Dans le cas des séries économiques cet intervalle est annuel, trimestriel ou mensuel. L'originalité de ce travail consiste à aborder la saisonnalité en régression sous deux angles différents. Le premier illustre plusieurs techniques d'ajustement saisonnier qui permettent d'éliminer préalablement la composante saisonnière, de chaque série prise à part, avant d'appliquer la régression des moindres carrés ordinaires. Comme nous le verrons, ceci biaise l'estimation des coefficients. Le second modélise à la fois la composante saisonnière et non saisonnière à l'intérieur du même modèle. Ce type de modèle s'avère très intéressant et donne de très bons résultats…
dc.language.isofre
dc.publisherUniversité de Sherbrooke
dc.rights© Abdelhamid Saidi
dc.titleAnalyse spectrale de la saisonnalité en régression
dc.typeMémoire
tme.degree.disciplineÉconomique
tme.degree.grantorFaculté des lettres et sciences humaines
tme.degree.levelMaîtrise
tme.degree.nameM.A.


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