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Analyse spectrale de la saisonnalité en régression

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Saidi_Abdelhamid_MA_1990.pdf (56.92Mb)
Publication date
1990
Author(s)
Saidi, Abdelhamid
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Abstract
Les premières études de la saisonnalité en séries chronologiques économiques reviennent à J.W. Gilbart (1854). Celui-ci a trouvé que la demande de billets bancaires était très élevée en janvier, avril, juillet et octobre. Celle-ci était due aux paiements périodiques des dividendes en Angleterre. Dans la littérature économétrique, on appelle série chronologique ou simplement chronique, une suite d'observations ordonnées dans le temps, habituellement à intervalles réguliers. Dans le cas des séries économiques cet intervalle est annuel, trimestriel ou mensuel. L'originalité de ce travail consiste à aborder la saisonnalité en régression sous deux angles différents. Le premier illustre plusieurs techniques d'ajustement saisonnier qui permettent d'éliminer préalablement la composante saisonnière, de chaque série prise à part, avant d'appliquer la régression des moindres carrés ordinaires. Comme nous le verrons, ceci biaise l'estimation des coefficients. Le second modélise à la fois la composante saisonnière et non saisonnière à l'intérieur du même modèle. Ce type de modèle s'avère très intéressant et donne de très bons résultats…
URI
http://hdl.handle.net/11143/8286
Collection
  • Lettres et sciences humaines – Mémoires [2411]

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