Étude des tests d'exogénéité dans les modèles économétriques

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Publication date
1993Author(s)
Hamann, Nathalie
Abstract
Dans le modèle de régression habituel on se concentre le plus souvent sur une seule équation. Mais la théorie économique nous amène à penser que ce type d'équation appartient à un système d'équations interdépendantes. Il faut donc voir si l'existence de ces interdépendances a ou non des conséquences sur l'estimation de l'équation qui nous intéresse. Par exemple, est-ce qu'on peut estimer une équation de demande sans tenir compte de 1'équation d'offre? Cette interdépendance nous réfère à la notion d'exogénéité.