Prévision univariée à l'aide des techniques spectrales

Abstract

L'utilisation des techniques spectrales pour analyser les séries économiques est bien connue en économétrie mais n'est pas très répandue à l'heure actuelle. En révélant le contenu fréquentiste d'une série économique, ces techniques peuvent pourtant procurer une information précieuse sur certaines de ses caractéristiques, notamment sur la présence d'une tendance, sur la présence de cycles déterministes ou stochastiques, sur la présence et le type de saisonnalité ou sur le type de relation pouvant exister avec d'autres séries. De plus, des estimateurs utilisant les statistiques du domaine fréquentiste ont été développés pour répondre à la majorité des problèmes en séries chronologiques. Cependant, il est généralement pris pour acquis que les estimateurs du domaine temporel leur sont supérieurs, du moins lorsque le nombre de paramètres à estimer n'est pas trop élevé (Granger et Engle, 1983).