Application de l'analyse spectrale aux données économiques

Abstract

Une série chronologique appelée aussi série temporelle ou chronique est une suite de données, généralement autocorrélées, ordonnées dans le temps. On accorde en général aux astronomes d'avoir été les premiers à analyser une série chronologique. Découvrir les composantes effectives d'une chronique et déterminer leur importance relative constitue un vieux rêve des économistes, soucieux de prévoir et d'expliquer l'évolution du phénomène étudié. L'analyse d'une série chronologique peut s'effectuer dans le domaine du temps. Le plus simple serait évidemment d'examiner son profil temporel sur un graphique. Cependant l'évolution sera, dans la plupart des cas, tellement irrégulière qu'une partie importante des mouvements échappera à l'œil. C'est pourquoi, il semble plus rigoureux de s'attacher directement à l'étude du corrélogramme empirique de la série envisagée.