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Estimation du biais de la copule conditionnelle pour un test d'indépendance conditionnelle

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Mémoire de Steven Fortier (840.7Kb)
Publication date
2015
Author(s)
Fortier, Steven
Subject
Copule
 
Indépendance
 
Non paramétrique
 
Noyau
 
Test d'indépendance
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Abstract
Ce mémoire traite principalement de deux thèmes : l'estimation de la dérivée de la fonction de répartition conditionnelle et la construction d'un test d'indépendance basé sur la copule conditionnelle utilisant notre estimateur. Dans le premier chapitre, on fait une brève introduction aux méthodes d'estimation non paramétriques de la fonction de répartition conditionnelle et de la copule conditionnelle. Par la suite, on présente un estimateur de la dérivée de la fonction de répartition conditionnelle nous permettant d'estimer le biais du processus de copule conditionnelle présenté dans le Chapitre 1. Le troisième chapitre traite du test d'indépendance basé sur la copule conditionnelle utilisant les résultats du deuxième chapitre.
URI
http://hdl.handle.net/11143/7518
Collection
  • Moissonnage BAC [3168]
  • Sciences – Mémoires [1602]

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