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dc.contributor.advisorMonga, Ernestfr
dc.contributor.advisorMayers, Andréfr
dc.contributor.authorMazine, Maryemefr
dc.date.accessioned2014-05-16T15:36:38Z
dc.date.available2014-05-16T15:36:38Z
dc.date.created2010fr
dc.date.issued2010fr
dc.identifier.isbn9780494707449fr
dc.identifier.urihttp://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/4878
dc.description.abstractQuels sont les facteurs qui influencent les fluctuations des actions boursières? Voici une question qui préoccupe au plus haut niveau les investisseurs, ainsi qu'un nombre considérable de chercheurs s'intéressant à ce domaine très complexe et toujours d'actualité. En effet, pour prendre une décision d'investissement, les concernés ont recours à des méthodes telles que la valeur du bilan, la méthode des multiples et la méthode d'actualisation. Ces dernières contiennent des facteurs sous-jacents liés, entre autres, à l'économie, au secteur d'activité et à la psychologie de l'investisseur. Afin d'être en mesure d'identifier de tels facteurs, nous proposons de procéder à une analyse en composantes indépendantes (ACI) sur les prix à la fermeture des titres boursiers. Une approche qui appartient à la méthode de Séparation Aveugle des Sources (SAS). L'ACI vise à extraire des composantes indépendantes inconnues uniquement à partir des données observées. Ce mémoire est constitué de quatre chapitres : le premier chapitre présente en général la méthode de la séparation aveugle des sources (SAS), le deuxième décrit l'ACI, le troisième définit l'approche de l'ACI basée sur le critère de maximisation de la non-gaussianité. Finalement, le quatrième illustre les résultats de l'application de l'ACI sur les titres boursiers.fr
dc.language.isofrefr
dc.publisherUniversité de Sherbrookefr
dc.rights© Maryeme Mazinefr
dc.titleApplication de l'analyse en composantes indépendantes sur des données boursièresfr
dc.typeMémoirefr
tme.degree.disciplineMathématiquesfr
tme.degree.grantorFaculté des sciencesfr
tme.degree.levelMaîtrisefr
tme.degree.nameM. Sc.fr


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