Estimation bayésienne par intervalle sur un espace paramétrique restreint

Abstract

Le choix d'une méthode d'estimation n'est pas clair lorsqu'il y a des contraintes sur l'espace paramétrique. Aucune méthode ne fait l'unanimité, qu'elle soit fréquentiste ou bayésienne. Dans ce mémoire est développée une méthode bayésienne proposée par Marchand et Strawderman [9] pour l'estimation paramétrique par intervalle de certains modèles continus et unimodaux. Cette dernière possède de bonnes propriétés fréquentistes. Plusieurs exemples y sont analysés en profondeur. Finalement, de nouveaux résultats au niveau de la probabilité de recouvrement sont présentés pour des modèles log-concaves et symétriques.