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Analyse de l'effet tournoi par contexte de marché à l'aide de modèles conditionnels
(Université de Sherbrooke, 2020)Ce mémoire vise à tester la présence de l’effet tournoi dans l’industrie des fonds communs de placement en contexte de marché convergent ainsi qu’à analyser la stratégie momentum, si existante, et son rapport avec l’effet ... -
Le CAPM augmenté conditionnel à moments supérieurs : Étude empirique de la coupe transversale des rendements moyens
(Université de Sherbrooke, 2016)La présente recherche propose de revisiter cinq modèles d’évaluation d’actifs, soit ceux de Sharpe (1964), Carhart (1997), de Jagannathan et Wang (1996), de Ferson et Harvey (1999) et de Kraus et Litzenberger (1976). Afin ... -
L'effet de contagion des événements médiatiques liés aux fraudes financières sur le risque des entreprises
(Université de Sherbrooke, 2019)Les fraudes financières ont eu des impacts significatifs sur les marchés financiers et malgré que de nouvelles réglementations furent mises en place par le passé, elles ont continué de survenir. Nous n’avons qu’à penser ... -
Étude de l’homophilie et des facteurs de prévisions relationnels dans le réseau international des prêts syndiqués
(Université de Sherbrooke, 2019)Ce mémoire étudie le marché international des prêts syndiqués afin de déterminer certains facteurs d’homophilie qui pourraient avoir un impact dans la création des relations d’affaires entre les différents prêteurs du ... -
Évaluation des styles d'investissements à l'aide de bêtas conditionnels par des rendements mensuels et quotidiens
(Université de Sherbrooke, 2011)Dans cette recherche, notre objectif est de déterminer si le modèle RBSA de Sharpe (1992) incluant des variables conditionnelles apporte une plus-value comparativement au modèle traditionnel. Pour ce faire, nous avons créé ... -
L'incidence de la performance sur la prise de risque des gestionnaires de fonds communs de placement
(Université de Sherbrooke, 2012)Au cours des 15 dernières années, une attention particulière fut accordée à l'intégrité des gestionnaires de fonds communs de placement et au respect des intérêts des porteurs de parts de ces fonds. La présente recherche ... -
L'incidence des différents modèles de simulations sur les facteurs macroéconomiques de l'évaluation immobilière
(Université de Sherbrooke, 2018)L’immobilier est une classe d’actifs qui gagne en popularité. Alors que les modèles de prévision sont nombreux, l’évaluation de l’incertitude autour de la prévision moyenne s’appuie généralement sur des modèles traditionnels ... -
L’effet de l’annonce médiatique d’irrégularités financières sur les risques financiers des entreprises
(Université de Sherbrooke, 2017)Les irrégularités financières en entreprise ne sont pas un nouveau phénomène. Cependant, depuis les années 90 avec l’omniprésence des médias, la diffusion médiatique des annonces de fraudes boursières semble avoir un impact ... -
L’impact des facteurs ESG et des régimes légaux sur les transactions de fusion et acquisition
(Université de Sherbrooke, 2019)L’objectif de cette étude consiste à étendre la littérature sur l’effet valeur des critères ESG au contexte du marché international pour le contrôle des firmes. La littérature s’intéressant à ce sujet est limitée, elle ... -
L’impact des facteurs ESG sur la variation du risque systématique en contexte de transactions de fusion et acquisition
(Université de Sherbrooke, 2020)L’objectif principal de cette recherche est d’abord de faire avancer la littérature sur la relation risque et performance ESG des entreprises prenant part à des transactions de F&A. Contrairement à l’impact des facteurs ... -
L’incidence du rendement sur la gestion du risque au sein de l’industrie des fonds communs de placement
(Université de Sherbrooke, 2014)D’un point de vue théorique, la délégation de la gestion au sein de l’industrie des fonds communs de placement présente un conflit d’intérêt important. Les investisseurs désirent maximiser leur rendement ajusté pour leur ... -
La performance environnementale des entreprises et le risque de réputation : une approche axée sur le comportement
(Université de Sherbrooke, 2016)Un consensus peut être observé dans la littérature au sujet de l’augmentation du risque financier due à la mauvaise performance environnementale ainsi que la diminution du risque due à la bonne performance environnementale. ... -
Prévision de la prime de marché canadienne et américaine
(Université de Sherbrooke, 2016)Dans le cadre de cette étude, il est question de prédire les primes de risque de marché pour les États-Unis et le Canada sur un horizon d’un mois en se basant sur les données économiques des 20 dernières années. En se ... -
Prévision de la prime de risque au Canada
(Université de Sherbrooke, 2017)Ce mémoire a pour objectif de bonifier les connaissances quant à la prévision de la prime de risque du marché des actions au Canada. La méthodologie présentée s’appuie sur l’hypothèse que les variables, permettant de prévoir ... -
Les prêts syndiqués influencent-ils le risque systémique? : une perspective canadienne.
(Université de Sherbrooke, 2015)Depuis quelques années, soit depuis la crise financière de 2007-2008 plus précisément, les gens se sont davantage intéressés à la menace du risque systémique comme danger potentiel au système financier mondial. Cette crise ... -
La qualité de la gouvernance des entreprises publiques américaines et la probabilité d'occurrence d'événement(s) de gouvernance négatif(s) : une étude sur la capacité prédictive des cotes de gouvernance émises par les agences de notation privées
(Université de Sherbrooke, 2015)On peut remonter aux ouvrages de Bowen (1953) et Friedman (1962) pour discerner les fondements de ce qui constitue aujourd’hui la performance sociale des entreprises. Au fil des années, certains chercheurs, tels Johnson ... -
Vertueux vs opportuniste, analyse de l'effet réputation sur la performance des entreprises américaines
(Université de Sherbrooke, 2017)Les bénéfices que procurent une saine réputation sont multiples : avantage comparatif inimitable, certification de la qualité, productivité supérieure des employés, etc. À l’opposé, en plus de ne pas avoir accès à tous ces ...
