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    • Étude du phénomène de renversement extrême

      Hamel-Lapointe, Xavier (Université de Sherbrooke, 2018)
      Le lecteur de ce mémoire développe une meilleure compréhension d’un phénomène de renversement extrême présent chez une multitude de compagnies côtés en bourse et acquiert un outil de prise de décision lui permettant ...
    • Prévision de la prime de marché canadienne et américaine

      Lemay-Crilly, Maxime (Université de Sherbrooke, 2016)
      Dans le cadre de cette étude, il est question de prédire les primes de risque de marché pour les États-Unis et le Canada sur un horizon d’un mois en se basant sur les données économiques des 20 dernières années. En se ...
    • Prévision de la prime de risque au Canada

      Girard, Philippe (Université de Sherbrooke, 2017)
      Ce mémoire a pour objectif de bonifier les connaissances quant à la prévision de la prime de risque du marché des actions au Canada. La méthodologie présentée s’appuie sur l’hypothèse que les variables, permettant de prévoir ...
    • Variation du prix du risque, exposition dynamique au facteur de marché et horizon de placement

      Drouin, William (Université de Sherbrooke, 2019)
      Moreira et Muir (2017) présentent une stratégie d’allocation dynamique de l’exposition à différents facteurs de risque qui crée une valeur ajoutée par unité de risque sur l’échantillon de rendements boursiers allant de ...