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Modélisation des taux de mortalité et utilisation d'instruments financiers dérivés pour la couverture du risque de longévité
(Université de Sherbrooke, 2020)Ce mémoire porte sur le risque de longévité et sur l’utilisation de différents instruments financiers dérivés qui permettraient aux compagnies d’assurance et aux régimes de retraite à prestations déterminées de se couvrir. ... -
Modélisation et gestion du risque de longévité: Application à des instruments financiers liés à la longévité
(Université de Sherbrooke, 2017)Dans les récentes années, les pays industrialisés, comme le Canada, connaissent de plus en plus d'améliorations de la qualité de vie, des progrès médicaux, la paix, etc. Ceci a contribué à une baisse considérable des taux ... -
Quelques résultats sur la modélisation et la couverture de portefeuilles exposés au risque de longévité
(Université de Sherbrooke, 2017)Ce mémoire vise à tarifer des produits dérivés ayant comme sous-jacent les taux de survie d'une cohorte. Pour ce faire, les taux de mortalité sont modélisés, pour être ensuite transformé en taux de survie. L'étape suivante ... -
Quelques résultats sur la percolation d'information dans les marchés OTC.
(Université de Sherbrooke, 2014)Résumé : La principale caractéristique des marchés OTC (Over-The-Counter) est l’absence d’un mécanisme de négociation centralisée (comme des ventes aux enchères, des spécialistes ou des limit-order books). Les acheteurs ... -
Stratégie d'investissement guidé par les passifs et immunisation de portefeuille : une approche dynamique
(Université de Sherbrooke, 2013)In a previous MITACS project in collaboration with Addenda Capital, two basic liability matching strategies have been investigated: cash flow matching and moment matching. These strategies performed well under a wide variety ...
