Show simple document record

dc.contributor.advisorDesrochers, Jeanfr
dc.contributor.authorOstiguy, Philippefr
dc.date.accessioned2014-05-13T14:15:07Z
dc.date.available2014-05-13T14:15:07Z
dc.date.created2008fr
dc.date.issued2008fr
dc.identifier.isbn9780494430002fr
dc.identifier.urihttp://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/313
dc.description.abstractTout d'abord, nous supposons que la perception des investisseurs se modifie dans le temps et que ceci peut mener des biais comportementaux temporaires dans les marchés financiers. Ceci peut permettre qu'une régie d'analyse technique en particulier donne un rendement positif différent de zéro pendant un certain temps. Étant donné la supposition précédente, les régies d'analyse technique utilisées dans cette recherche seront modifiées fréquemment. 19 blocs différents de 18 mois chacun seront utilisés pour élaborer et tester vingt régies d'analyse technique optimales différentes par bloc. Chaque bloc de dix-huit mois sera décalé de six mois et la programmation génétique sera utilisée dans chaque bloc comme méthode d'optimisation pour créer des régies d'analyse technique ex ante. La stratégie utilisée pour vérifier la rentabilité des régies d'analyse technique sera de prendre une seule position tous les jours et de fermer cette position le même jour. Ceci est pour répliquer le plus fidèlement possible une stratégie que pourrait adopter un négociateur sur séance. Chaque bloc de dix-huit mois va être séparé en trois périodes de six mois. Une première période de six mois sera utilisée pour élaborer les régies d'analyse technique (période de construction). Une deuxième période (période de sélection) de six mois permettra de sélectionner les vingt régies d'analyse technique optimales. Finalement, la dernière période de six mois permettra de comparer la stratégie avec les régies d'analyse technique obtenues par rapport à une détention passive de l'indice S&P TSX (période de test). Les régies d'analyse technique seront testées sur trente-quatre titres canadiens de grande capitalisation et chaque régie d'analyse technique pourra être utilisée comme signal de vente ou d'achat sur n'importe quel titre. La stratégie avec les régies d'analyse technique ne performe pas mieux qu'une détention passive de l'indice S&P TSX composite lorsque l'on compare a l'aide du ratio de Sharpe, d'une relation rendement / écart type ainsi que du rendement seulement. L'écart type quotidien de la stratégie est supérieur à celui de l'indice et le rendement moyen de la stratégie est plus faible que celui de l'indice.fr
dc.language.isofrefr
dc.publisherUniversité de Sherbrookefr
dc.rights© Philippe Ostiguyfr
dc.titleProgrammation génétique pour générer des règles d'analyse technique optimalesfr
dc.typeMémoirefr
tme.degree.disciplineFinancefr
tme.degree.grantorFaculté d'administrationfr
tme.degree.levelMaîtrisefr
tme.degree.nameM. Sc.fr


Files in this document

Thumbnail

This document appears in the following Collection(s)

Show simple document record