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dc.contributor.advisorRoberge, Marcfr
dc.contributor.authorLeblanc, Jean-Philippefr
dc.date.accessioned2014-05-15T13:28:58Z
dc.date.available2014-05-15T13:28:58Z
dc.date.created2003fr
dc.date.issued2003fr
dc.identifier.isbn0612906078fr
dc.identifier.urihttp://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/2360
dc.description.abstractDans ce mémoire nous présentons la distribution hyperbolique généralisée ainsi que quatre de ses sous-classes. La portée de l'analyse de cette distribution peu connue est définie à l'aide des limites de ces paramètres et des distributions qui en découlent. Le second chapitre regroupe la théorie nécessaire aux applications du troisième chapitre. Les applications financières développées dans ce mémoire sont des généralisations de la valeur à risque, de la structure des taux d'intérêts, de la volatilité stochastique et de l'évaluation du prix des options par intégration numérique et par approximation par point fixe. Pour faciliter l'expérimentation statistique nous présentons aussi un algorithme pour générer des variables aléatoires suivant une loi hyperbolique généralisée définie par ces cinq paramètres. Dans le dernier chapitre nous abordons l'estimation et l'utilisation empirique de l'hyperbolique généralisée comme outils d'analyse pour les phénomènes financiers.fr
dc.language.isofrefr
dc.publisherUniversité de Sherbrookefr
dc.rights© Jean-Philippe Leblancfr
dc.titleDistribution hyperbolique généralisée et applications financièresfr
dc.typeMémoirefr
tme.degree.disciplineÉconomiquefr
tme.degree.grantorFaculté des lettres et sciences humainesfr
tme.degree.levelMaîtrisefr
tme.degree.nameM. Sc.fr


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