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dc.contributor.advisorRoy, Géraldfr
dc.contributor.authorBernard, Andréfr
dc.date.accessioned2014-05-15T13:28:56Z
dc.date.available2014-05-15T13:28:56Z
dc.date.created2003fr
dc.date.issued2003fr
dc.identifier.isbn0612905888fr
dc.identifier.urihttp://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/2355
dc.description.abstractCe mémoire étudie la robustesse--que l'on définit ici par les propriétés de niveau et de puissance--des tests [lambda]-trace et [lambda]-max en échantillon fini. Une étude de Monte Carlo montre que (1) les deux tests de ratio de vraisemblance pour la cointégration souffrent d'importantes distorsions de niveau et que ces dernières paraissent demeurer pour la plupart des DGP choisis, que (2) le test [lambda]-max est généralement plus robuste que le test [lambda]-trace, que (3) la mauvaise spécification du modèle à correction d'erreur accentue souvent de façon draconienne les distorsions de niveau et que (4) l'utilisation (pourtant fort répandue) d'un facteur de correction monotone basé sur le nombre de degrés de liberté n'est probablement que d'une utilité très marginale. Une revue de la littérature permet d'identifier plusieurs causes probables de ce manque de robustesse des tests en plus de mettre en relief la grande sensibilité du comportement de ceux-ci au choix du DGP lors de la construction de l'expérience de Monte Carlo. Enfin, une méthodologie prenant pour assise l'estimation préalable de modèles empiriques pour examiner la présence possible de cointégration fallacieuse est illustrée à l'aide de deux modèles économiques faisant intervenir des séries de taux de change.fr
dc.language.isofrefr
dc.publisherUniversité de Sherbrookefr
dc.rights© André Bernardfr
dc.titleÉtude de la robustesse des tests de ratio de vraisemblance pour la cointégration en échantillon finifr
dc.typeMémoirefr
tme.degree.disciplineÉconomiquefr
tme.degree.grantorFaculté des lettres et sciences humainesfr
tme.degree.levelMaîtrisefr
tme.degree.nameM. Sc.fr


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