Now showing documents 1-1 of 1

    • Optimisation stochastique dans le cadre de la gestion de portefeuilles

      Watier, François (Université de Sherbrooke, 2002)
      Le présent document propose, aussi bien en contexte multipériodique qu'en temps continu, une solution fermée au problème sans contrainte de moyenne-variance ("mean-variance") lorsque le portefeuille de l'investisseur est ...