Décomposition de type Vine dynamique conçue pour la dépendance de séries chronologiques non stationnaires multidimensionnelles : méthodologie et application

Abstract

Ce mémoire a pour objectif de proposer une méthode afin de modéliser les dépendances des séries chronologiques non stationnaires et multidimensionnelles à l'aide copule évoluant dans le temps. Pour les modèles développés, les propriétés asymptotiques (normalité) des estimateurs sont établies et observées à l’aide de simulations. Une application au jeu de données de la "Food and Agriculture Organization" (FAO) permet de conclure la pertinence des modèles présentés.