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dc.contributor.advisorRoy, Gérald
dc.contributor.authorCôté, Maryse
dc.date.accessioned2018-08-16T16:05:40Z
dc.date.available2018-08-16T16:05:40Z
dc.date.created1980
dc.date.issued1980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11143/13290
dc.description.abstractCe travail compte deux parties, portant respectivement sur la formulation et l'estimation des modèles à retards échelonnés. Le premier volet, consacré à la formulation, comporte quatre chapitres. Au premier chapitre, nous constaterons que dans certains cas, la théorie économique fournit plus d'indications sur la spécification à adopter, mais qu'en pratique, l'approche ad hoc prédomine. Les chapitres II et III exposeront les différents postulats suggérés dans la littérature, concernant la distribution de retards. Ces suggestions se partagent en deux catégories suivant le caractère fini ou infini de la distribution qu'ils postulent. Quant au chapitre IV, il nous fera connaître deux problèmes d'identification de nature différente. La seconde partie, couvrant l'estimation, compte elle aussi quatre chapitres. Le premier chapitre nous rappellera les conséquences de l'utilisation des moindres carrés ordinaires, dans l'estimation d'un modèle autorégressif simple, de même que les difficultés inhérentes aux modèles avec autocorrélation des erreurs résiduelles. Les chapitres II et III nous présenteront un éventail de méthodes d'estimation, en absence et en présence d'autocorrélation. Enfin, le chapitre IV nous fournira encore d'autres procédures d'estimation, mais dans le cas de formulations plus complexes.
dc.language.isofre
dc.publisherUniversité de Sherbrooke
dc.rights© Maryse Côté
dc.titleLes modèles économétriques à retards échelonnés
dc.typeMémoire
tme.degree.disciplineÉconomique
tme.degree.grantorFaculté des lettres et sciences humaines
tme.degree.levelMaîtrise
tme.degree.nameM.A.


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