Les modèles économétriques à retards échelonnés

Abstract

Ce travail compte deux parties, portant respectivement sur la formulation et l'estimation des modèles à retards échelonnés. Le premier volet, consacré à la formulation, comporte quatre chapitres. Au premier chapitre, nous constaterons que dans certains cas, la théorie économique fournit plus d'indications sur la spécification à adopter, mais qu'en pratique, l'approche ad hoc prédomine. Les chapitres II et III exposeront les différents postulats suggérés dans la littérature, concernant la distribution de retards. Ces suggestions se partagent en deux catégories suivant le caractère fini ou infini de la distribution qu'ils postulent. Quant au chapitre IV, il nous fera connaître deux problèmes d'identification de nature différente. La seconde partie, couvrant l'estimation, compte elle aussi quatre chapitres. Le premier chapitre nous rappellera les conséquences de l'utilisation des moindres carrés ordinaires, dans l'estimation d'un modèle autorégressif simple, de même que les difficultés inhérentes aux modèles avec autocorrélation des erreurs résiduelles. Les chapitres II et III nous présenteront un éventail de méthodes d'estimation, en absence et en présence d'autocorrélation. Enfin, le chapitre IV nous fournira encore d'autres procédures d'estimation, mais dans le cas de formulations plus complexes.