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dc.contributor.advisorGarant, Jean-Pierre
dc.contributor.authorReynier, François
dc.date.accessioned2018-07-27T16:21:08Z
dc.date.available2018-07-27T16:21:08Z
dc.date.created1976
dc.date.issued1976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11143/13041
dc.description.abstractBien que beaucoup moins significative au niveau de ses résultats que celle de Fisher, on peut conclure de cette étude que le modèle envisagé explique en partie le comportement des primes de risque des obligations canadiennes mais certains points restent inexpliqués et laissent les portes ouvertes à tout autre recherche dans le domaine.
dc.language.isofre
dc.publisherUniversité de Sherbrooke
dc.rights© François Reynier
dc.titleLes déterminants des primes de risques des obligations des sociétés canadiennes
dc.typeMémoire
tme.degree.disciplineFinance
tme.degree.grantorFaculté d'administration
tme.degree.levelMaîtrise
tme.degree.nameM.A.


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