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La performance des caisses de retraite comparée à une gestion passive: une vérification empirique sur le marché canadien

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David_Jean_Jacques_MSc_1981.pdf (28.52Mb)
Publication date
1981
Author(s)
David, Jean-Jacques
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Abstract
Cet essai va tenter de déterminer si les fonds de pension gérés activement sont moins performants que les portefeuilles naïfs (ou gérés passivement). En premier lieu, le Chapitre II rappellera certaines bases de la théorie financière ainsi que les modèles d'évaluation de la performance d'investissement. Ce cadre théorique sera suivi, au Chapitre III, d'une revue de la littérature où seront résumées les principales études empiriques sur la performance des fonds de pension ou des fonds mutuels. Ces études, utilisant les modèles d'évaluation mentionné au Chapitre II, seront analysés tant au niveau des conclusions que de la méthodologie employée. Il en découlera un choix quant au modèle qui sera utilisé dans le cadre de cet essai. Ainsi, au Chapitre IV, le cadre méthodologique définira les données et les paramètres de performance retenus, ainsi que la procédure de tests statistiques. Enfin, les résultats de cette vérification empirique, objet de cet essai, seront développés et analysés au Chapitre V. Au Chapitre VI, la portée de l'analyse des résultats permettra de conclure cet essai, en soulignant l'intérêt, et ses limites, d'une gestion passive pour les administrateurs de fonds de pension.
URI
http://hdl.handle.net/11143/12637
Collection
  • École de gestion – Mémoires [417]

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