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Deux tests de détection de rupture dans la copule d'observations multivariées
(Université de Sherbrooke, 2014)Résumé : Il est bien connu que les lois marginales d'un vecteur aléatoire ne suffisent pas à caractériser sa distribution. Lorsque les lois marginales du vecteur aléatoire sont continues, le théorème de Sklar garantit ... -
Sur des estimateurs et des tests non-paramétriques pour des distributions et copules conditionnelles
(Université de Sherbrooke, 2016)Pour modéliser un vecteur aléatoire en présence d'une co-variable, on peut d'abord faire appel à la fonction de répartition conditionnelle. En effet, cette dernière contient toute l'information ayant trait au comportement ... -
Tests de type fonction caractéristique en inférence de copules
(Université de Sherbrooke, 2017)Une classe générale de statistiques de rangs basées sur la fonction caractéristique est introduite afin de tester l'hypothèse composite d'appartenance à une famille de copules multidimensionnelles. Ces statistiques ...