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Une classe d'intervalles bayésiens pour des espaces de paramètres restreints
(Université de Sherbrooke, 2013)Ce mémoire traite d'une méthode bayésienne, analysée par Marchand et Strawderman (2013), pour la construction d'intervalles bayésiens pour des modèles de densités continues avec contrainte sur l'espace des paramètres Θ. ... -
Estimation d'une densité prédictive avec information additionnelle
(Université de Sherbrooke, 2017)Dans le contexte de la théorie bayésienne et de théorie de la décision, l'estimation d'une densité prédictive d'une variable aléatoire occupe une place importante. Typiquement, dans un cadre paramétrique, il y a présence ... -
Estimation par densités prédictives
(Université de Sherbrooke, 2013)L'inférence statistique est un domaine complexe et en constante évolution. Ce mémoire traitera de l'inférence sur la fonction de densité d'une variable aléatoire. Nous partirons de plusieurs résultats connus et développerons ... -
Filtre de Kalman discret pour l'estimation des moyennes inconnues de bruits blancs
(Université de Sherbrooke, 2012)Le filtre de Kalman consiste à estimer l'état d'un système dynamique évoluant au cours du temps à partir d'observations partielles et généralement bruitées. Typiquement, on dispose d'une suite (Y[indice inférieur 1], ... -
Inférence bayésienne sous un a priori normal-gamma dans différents contextes et pour des fonctions de la moyenne et de la variance
(Université de Sherbrooke, 2019)Dans ce mémoire, on obtient différents résultats portant sur l’inférence bayésienne de divers modèles. Des résultats analytiques sont obtenus tout au long du mémoire. Le chapitre 1 servira dans un premier temps à ... -
Prédiction, inférence sélective et quelques problèmes connexes
(Université de Sherbrooke, 2017)Nous étudions le problème de l'estimation de moyenne et de la densité prédictive d'une population sélectionnée, en obtenant de nouveaux développements qui incluent l'analyse de biais, la décomposition du risque et les ... -
Sur l'estimation d'un vecteur moyen sous symétrie sphérique et sous contrainte
(Université de Sherbrooke, 2011)Ce travail est essentiellement centré sur l'estimation, du point de vue de la théorie de la décision, de la moyenne d'une distribution multidimensionnelle à symétrie sphérique. Sous coût quadratique, nous nous sommes ... -
Sur l'estimation du rapport de deux paramètres d'intensité poissonniens et l'estimation par fonctions de masse prédictives
(Université de Sherbrooke, 2016)Ce mémoire est consacré à l'étude du modèle statistique bivarié duquel sont issues deux variables aléatoires conditionnellement indépendantes de loi de Poisson, dont les taux ne sont pas nécessairement égaux. Tout au long ... -
Sur l'estimation ponctuelle pour des modèles de mélange
(Université de Sherbrooke, 2019)Dans ce mémoire, on s'intéresse à l'estimation ponctuelle pour des modèles de mélange, dénombrables ou non, sur les réels positifs. Premièrement, en généralisant les résultats obtenus par Kubokawa, Marchand et Strawderman ... -
Sur la distribution du nombre de succès consécutifs pour des suites de Bernoulli
(Université de Sherbrooke, 2012)Ce mémoire porte sur l'étude de la distribution du nombre de deux succès consécutifs associé à une expérience aléatoire ou les variables sont de Bernoulli indépendantes, mais pas nécessairement identiquement réparties. ... -
Sur les intervalles de confiance bayésiens pour des espaces de paramètres contraints
(Université de Sherbrooke, 2008)Ce mémoire traite de la construction d'intervalles bayésiens les plus courts, où il y a des contraintes sur les paramètres et plus particulièrement de la probabilité de couverture fréquentiste de tels intervalles. Dans ... -
Sur les intervalles de confiance bayésiens pour des espaces de paramètres contraints et le taux de fausses découvertes
(Université de Sherbrooke, 2015)Ce mémoire traite deux problèmes : en premier lieu, l'estimation paramétrique par intervalle dans un contexte où il y a des contraintes sur le paramètre et, en deuxième lieu la probabilité de fausses découvertes lorsqu'on ... -
Sur l’évaluation de densités prédictives pour des modèles de loi Gamma
(Université de Sherbrooke, 2018)L’inférence statistique est un domaine qui évolue constamment, et on cherche continuellement de nouvelles méthodes d’inférence, notamment celles liées à la prévision. Le présent mémoire traitera de l’estimation d’une ... -
Sur une approche décisionnelle pour l'analyse bayésienne et l'estimation de densités prédictives
(Université de Sherbrooke, 2018)Cette thèse porte principalement sur l'estimation de densités prédictives pour une inconnue Y à partir d'un observé X, dont les lois de probabilité dépendent d'un même paramètre θ. Elle est le fruit de trois projets sur ...
