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dc.contributor.advisorDubeau, François
dc.contributor.authorBelattar, Hichemfr
dc.date.accessioned2017-03-20T13:55:28Z
dc.date.available2017-03-20T13:55:28Z
dc.date.created2017fr
dc.date.issued2017-03-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11143/10234
dc.description.abstractLe filtre de Kalman est un outil mathématique qui a pour principe d'estimer l'état d'un système dynamique à partir d'observations partielles et généralement bruitées. Il prend en entrée une suite d'observations telle que chaque observation soit reliée à un état inconnu précis de façon linéaire. Le but sera d'estimer ces états de manière optimale et récursive. Nous allons étudier dans ce mémoire la théorie du filtre de Kalman avec plusieurs types de bruits (gaussien, exponentiels, khi-deux). Nous développerons un nouveau type d'initialisation basé sur la théorie des moindres carrés. Enfin nous tenterons d'adapter le filtre de Kalman au cas où les moyennes des bruits du système dynamique sont inconnues.fr
dc.language.isofrefr
dc.publisherUniversité de Sherbrookefr
dc.rights© Hichem Belattarfr
dc.subjectKalmanfr
dc.subjectFiltrefr
dc.subjectMoindres carrésfr
dc.subjectInitialisationfr
dc.subjectModèlefr
dc.subjectBruit de moyenne inconnuefr
dc.titleQuelques considérations sur le filtre de Kalman discretfr
dc.typeMémoirefr
tme.degree.disciplineMathématiquesfr
tme.degree.grantorFaculté des sciencesfr
tme.degree.levelMaîtrisefr
tme.degree.nameM. Sc.fr


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